Hisse senedi beta katsayılarının tahmini ve düzeltilmesi : İstanbul menkul kıymetler borsası üzerine bir uygulama

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorKakilli Acaravcı, Songül
dc.contributor.authorKandır, Yılmaz Serkan
dc.contributor.authorErişmiş, Ahmet
dc.date.accessioned2019-07-16T15:49:20Z
dc.date.available2019-07-16T15:49:20Z
dc.date.issued2009
dc.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Blume ve Vasicek tekniklerine göre düzeltilmiş beta değerlerinin düzeltilmemiş beta değerleri ile karşılaştırılmasıdır. Bu çerçevede, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) şirketlerine ait hisse senetlerinin beta katsayıları, Temmuz 1996 - Haziran 2008 dönemi için hesaplanmış ve Blume ile Vasicek yöntemlerine göre düzeltmeler yapılmıştır. Analiz sonuçları, Blume ve Vasicek yöntemlerine göre düzeltilen beta değerlerinin, düzeltilmemiş beta değerlerinden farklı olduklarını ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractAim of this study is to compare unadjusted beta coefficients with beta coefficients adjusted according to Blume and Vasicek methods. In this context, beta coefficients of Istanbul Stock Exchange (ISE) companies’ common stocks are computed for July 1996 - June 2008 period and adjusted according to Blume and Vasicek methods. Empirical findings suggest that beta coefficients adjusted according to Blume and Vasicek methods are different from unadjusted beta coefficients.en_US
dc.identifier.endpage280en_US
dc.identifier.issn1304-8880
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage270en_US
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RVeE5ERXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1292
dc.identifier.volume18en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofÇukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleHisse senedi beta katsayılarının tahmini ve düzeltilmesi : İstanbul menkul kıymetler borsası üzerine bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeEstimation and adjustment of common stock beta coefficients : An empirical analysis in İstanbul stock exchangeen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
Acaravcı Kakıllı, Songul 2009.pdf
Boyut:
240.51 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text
İndir

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu